Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,62 % -1,94 % -5,29 % -7,61 % -7,61 % 0,76 % 14,19 % - -
Categoria 0,05 % -0,24 % -1,13 % -4,84 % -7,49 % -7,49 % -0,29 % 12,30 % 18,04 % 26,77 %
Delta -0,41 % -0,38 % -0,81 % -0,45 % -0,12 % -0,12 % 1,05 % 1,89 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,73 % -1,59 % -5,06 % -8,03 % -8,03 % 0,67 % 16,78 % 27,67 % 41,49 %
Delta -0,09 % 0,11 % -0,34 % -0,23 % 0,42 % 0,42 % 0,09 % -2,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,15 % 8,19 % -6,55 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,71 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,77 %
Delta 1,05 % 1,38 % -0,69 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,28 % -1,42 % -1,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,03 % 3,87 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 2,20 % 0,75 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 0,53 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 9,67 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -11,38 % -11,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,80 % 5,88 % -
Sortino 0,25 0,19 -
VAR 95 -3,20 % -1,69 % -
VAR 99 -4,44 % -3,90 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,14 -
TEV 1,80 % 2,93 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,01 0,92 -
Down Capture Ratio 0,99 0,94 -
Indice Omega 1,10 1,07 -
Reattività
Beta 0,99 0,91 -
96,54 87,60 -
Beta bull 0,97 0,93 -
Beta bear 0,97 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,54 -
Kurtosis 2,78 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index