Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,09 % -4,65 % -7,28 % -2,68 % -7,27 % 3,68 % 10,17 % - -
Categoria 0,43 % 1,15 % -4,93 % -7,66 % -3,59 % -7,59 % 1,45 % 7,26 % 20,90 % 22,23 %
Delta -0,06 % -0,06 % 0,28 % 0,38 % 0,90 % 0,33 % 2,23 % 2,91 % - -
Benchmark* 0,32 % 1,08 % -4,76 % -7,63 % -3,07 % -7,97 % 2,94 % 12,10 % 30,97 % 37,37 %
Delta 0,05 % 0,01 % 0,11 % 0,35 % 0,38 % 0,70 % 0,74 % -1,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,15 % 8,19 % -6,55 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta 1,05 % 1,38 % -0,70 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,28 % -1,42 % -1,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,68 % 5,40 % -
Categoria 6,02 % 4,15 % 5,78 %
Delta 2,66 % 1,25 % -
Benchmark* 7,58 % 5,92 % 7,55 %
Delta 1,10 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 6,54 % 6,42 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 7,82 % 7,58 %
Max drawdown -5,74 % -9,69 % -
Tempo di recupero - 530 j -
DSR 5,70 % 5,23 % -
Sortino 0,93 0,54 -
VAR 95 -1,33 % -1,62 % -
VAR 99 -4,44 % -2,32 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,37 -
TEV 1,81 % 2,94 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,01 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,29 1,13 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
94,49 85,97 -
Beta bull 1,00 0,93 -
Beta bear 0,96 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,22 -
Kurtosis 5,47 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index