Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,73 % 0,78 % 8,44 % -5,85 % -5,41 % 2,72 % 23,13 % - -
Categoria 0,50 % 1,40 % 1,02 % 8,45 % -5,35 % -4,62 % 2,62 % 22,86 % 50,36 % 65,05 %
Delta -0,11 % 0,34 % -0,24 % -0,01 % -0,50 % -0,78 % 0,10 % 0,27 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,79 % 2,18 % 10,37 % -4,07 % -3,41 % 6,32 % 26,69 % 62,86 % 74,96 %
Delta 0,01 % -0,06 % -1,40 % -1,93 % -1,78 % -2,00 % -3,60 % -3,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -1,53 % -0,25 % 5,62 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,41 % 6,83 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,49 %
Delta -0,26 % -0,12 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -3,29 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 16,79 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,85 % 11,74 % -
Sortino -0,10 0,34 -
VAR 95 -3,76 % -3,25 % -
VAR 99 -10,66 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,25 -
TEV 1,82 % 1,86 % -
Information ratio (IR) -1,81 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,00 1,12 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
99,20 98,71 -
Beta bull 0,97 1,02 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,62 -
Kurtosis 3,89 2,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR