Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,31 % 0,07 % 1,88 % 2,12 % 2,85 % 3,01 % 6,89 % - -
Categoria -0,06 % -0,22 % 1,60 % 1,22 % -3,18 % -1,58 % 2,35 % 8,57 % 6,53 % 9,83 %
Delta 0,25 % 0,53 % -1,52 % 0,65 % 5,30 % 4,43 % 0,66 % -1,69 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,26 % 1,97 % 1,71 % -2,93 % -2,20 % 4,16 % 14,24 % 11,98 % 24,51 %
Delta 0,17 % 0,04 % -1,90 % 0,17 % 5,05 % 5,05 % -1,15 % -7,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,31 % 9,19 % -10,08 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -8,79 % 3,13 % 0,13 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,06 % 0,49 % 3,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 2,95 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta 1,28 % -0,68 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -0,04 % -2,36 % -
Rischio
Volatilità 5,65 % 6,80 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -3,87 % -11,14 % -
Tempo di recupero 224 j 476 j -
DSR 3,88 % 4,75 % -
Sortino 0,35 0,01 -
VAR 95 -1,25 % -1,33 % -
VAR 99 -1,86 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,01 -
TEV 8,23 % 7,15 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,31 0,50 -
Down Capture Ratio 0,11 0,47 -
Indice Omega 1,11 1,00 -
Reattività
Beta 0,21 0,44 -
9,00 18,74 -
Beta bull 0,34 0,50 -
Beta bear 0,20 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,05 -
Kurtosis 1,14 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index