Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,26 % 0,84 % 0,32 % -3,44 % -0,42 % 4,04 % -7,20 % - -
Categoria -0,04 % 0,40 % 0,45 % 0,44 % -0,67 % 0,68 % 4,55 % 1,36 % -7,99 % -2,59 %
Delta 0,16 % 0,86 % 0,39 % -0,12 % -2,77 % -1,10 % -0,51 % -8,56 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,43 % 0,47 % 0,21 % -0,89 % 0,82 % 4,92 % 1,08 % -9,90 % -1,37 %
Delta 0,14 % 0,83 % 0,37 % 0,10 % -2,54 % -1,23 % -0,88 % -8,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,89 % 8,65 % -30,39 % - - - - -
Categoria 1,90 % 6,25 % -16,15 % -2,85 % 3,85 % 5,21 % -0,15 % -0,11 %
Delta -2,79 % 2,40 % -14,23 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta -2,65 % 1,93 % -12,18 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,25 % -4,21 % -
Categoria 4,16 % -0,39 % -1,66 %
Delta -1,91 % -3,82 % -
Benchmark* 4,65 % -0,60 % -2,06 %
Delta -2,40 % -3,61 % -
Rischio
Volatilità 7,82 % 11,97 % -
Volatilità Categoria 3,99 % 5,83 % 5,10 %
Volatilità Benchmark 4,71 % 6,92 % 6,10 %
Max drawdown -7,73 % -22,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,21 % 8,60 % -
Sortino -0,16 -0,80 -
VAR 95 -1,69 % -2,73 % -
VAR 99 -4,26 % -4,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,57 -
TEV 3,47 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,49 1,61 -
Down Capture Ratio 1,78 1,75 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 1,61 1,66 -
93,59 91,77 -
Beta bull 1,28 1,58 -
Beta bear 1,71 1,66 -
Asimmetria
Skewness -1,27 0,33 -
Kurtosis 3,34 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index