Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,08 % -0,32 % 0,30 % 1,43 % 0,99 % 0,88 % 12,47 % - -
Categoria -0,04 % 0,11 % -0,36 % 0,48 % 1,58 % 0,56 % 0,55 % 9,79 % 2,48 % 8,85 %
Delta -0,10 % -0,03 % 0,05 % -0,17 % -0,15 % 0,43 % 0,33 % 2,68 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,23 % -1,43 % 0,08 % 0,03 % -4,73 % -4,48 % -0,24 % -8,04 % 2,60 %
Delta 0,07 % -0,15 % 1,11 % 0,22 % 1,41 % 5,72 % 5,36 % 12,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 0,75 % 1,47 % -3,95 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,45 % 4,21 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 0,48 % 1,03 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,46 % 4,42 % -
Rischio
Volatilità 4,46 % 4,79 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -3,34 % -3,34 % -
Tempo di recupero 151 j 151 j -
DSR 3,39 % 3,21 % -
Sortino -0,25 0,36 -
VAR 95 -1,11 % -0,97 % -
VAR 99 -1,96 % -1,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,24 -
TEV 5,30 % 4,37 % -
Information ratio (IR) 1,03 1,01 -
Up Capture Ratio 0,49 0,70 -
Down Capture Ratio 0,31 0,45 -
Indice Omega 0,94 1,09 -
Reattività
Beta 0,42 0,55 -
44,10 51,35 -
Beta bull 0,80 0,67 -
Beta bear 0,37 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,37 0,26 -
Kurtosis 2,73 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index