Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,51 % 0,56 % 0,10 % -1,13 % -0,31 % 4,43 % 7,26 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,22 % -0,54 % 0,25 % 0,63 % 0,29 % 0,63 % 1,24 % 2,01 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta -0,02 % -0,16 % 1,25 % 2,73 % 3,87 % 4,15 % 3,84 % 10,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,76 % 1,55 % -4,03 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,20 % 2,16 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 1,40 % 0,53 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,06 % 3,36 % -
Rischio
Volatilità 4,95 % 5,52 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,34 % -8,04 % -
Tempo di recupero - 680 j -
DSR 3,44 % 3,82 % -
Sortino 0,61 -0,15 -
VAR 95 -1,10 % -1,11 % -
VAR 99 -1,96 % -1,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,11 -
TEV 5,48 % 5,42 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,62 -
Up Capture Ratio 0,55 0,63 -
Down Capture Ratio 0,35 0,47 -
Indice Omega 1,17 0,99 -
Reattività
Beta 0,45 0,51 -
50,86 38,35 -
Beta bull 0,91 0,56 -
Beta bear 0,35 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,16 0,21 -
Kurtosis 1,30 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index