Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,29 % -0,45 % -0,31 % -0,91 % -0,75 % 3,12 % 8,11 % - -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta -0,19 % -0,19 % -0,14 % 0,03 % 0,58 % 0,50 % 0,57 % 1,36 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta -0,18 % 0,24 % 0,85 % 3,15 % 5,30 % 4,94 % 3,79 % 13,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 6,49 % -13,37 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 0,74 % 1,57 % -4,08 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,31 % 4,51 % -1,98 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % 2,74 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 1,32 % 0,45 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,63 % 4,19 % -
Rischio
Volatilità 4,61 % 5,36 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,34 % -8,04 % -
Tempo di recupero - 680 j -
DSR 3,45 % 3,65 % -
Sortino 0,26 -0,02 -
VAR 95 -1,10 % -1,09 % -
VAR 99 -1,96 % -1,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,01 -
TEV 5,40 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,79 -
Up Capture Ratio 0,53 0,62 -
Down Capture Ratio 0,33 0,42 -
Indice Omega 1,06 1,00 -
Reattività
Beta 0,43 0,51 -
49,36 38,74 -
Beta bull 0,80 0,62 -
Beta bear 0,35 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,29 -
Kurtosis 1,18 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index