Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,30 % -0,51 % 2,36 % -2,07 % -0,41 % 2,13 % 1,52 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,03 % -0,33 % -0,82 % 2,88 % -0,65 % 0,52 % -1,07 % -3,74 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,22 % 0,05 % 0,17 % 4,99 % 2,93 % 4,04 % 1,53 % 4,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,47 % 4,98 % -3,29 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -8,48 % 0,04 % 6,06 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,93 % 3,00 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % 0,48 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 0,22 % -1,15 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,88 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 6,27 % 6,15 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,56 % -8,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,42 % 4,47 % -
Sortino 0,20 -0,51 -
VAR 95 -1,28 % -1,32 % -
VAR 99 -2,04 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,37 -
TEV 7,49 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,24 -
Up Capture Ratio 0,58 0,53 -
Down Capture Ratio 0,44 0,47 -
Indice Omega 1,06 0,90 -
Reattività
Beta 0,36 0,37 -
20,01 16,18 -
Beta bull 0,55 0,35 -
Beta bear 0,11 0,10 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,05 -
Kurtosis -0,37 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index