Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -1,53 % 1,92 % -0,04 % -1,63 % -0,45 % 2,67 % 1,68 % - -
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta -1,08 % -1,61 % 3,49 % 1,94 % -0,65 % 1,57 % 0,03 % -1,17 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -1,50 % -1,61 % 4,45 % 3,72 % 0,75 % 3,84 % 1,47 % 5,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,47 % 4,98 % -3,29 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -8,51 % 0,06 % 6,02 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,93 % 3,00 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,76 % -0,53 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -2,94 % -1,66 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,22 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 6,07 % 6,26 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,56 % -8,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,51 % 4,68 % -
Sortino -0,58 -0,66 -
VAR 95 -1,13 % -1,59 % -
VAR 99 -2,04 % -2,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,50 -
TEV 4,93 % 6,34 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,05 -
Up Capture Ratio 0,72 0,56 -
Down Capture Ratio 0,78 0,56 -
Indice Omega 0,88 0,85 -
Reattività
Beta 0,63 0,49 -
51,12 26,84 -
Beta bull 0,44 0,33 -
Beta bear 0,51 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,05 -
Kurtosis -0,34 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index