Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 0,96 % -4,85 % -8,91 % -8,45 % -6,79 % -3,95 % -6,75 % - -
Categoria 0,79 % 0,74 % -4,28 % -5,51 % -3,70 % -4,06 % 1,08 % 4,47 % 22,73 % 19,09 %
Delta 0,32 % 0,22 % -0,57 % -3,40 % -4,75 % -2,73 % -5,03 % -11,23 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -0,25 % 0,30 % 1,18 % 0,62 % -2,88 % 1,62 % -5,43 % -16,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,55 % -16,94 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta -4,20 % -4,09 % -5,13 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,07 % -7,08 % -5,21 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,00 % -2,44 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta -4,91 % -4,48 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -7,22 % -6,50 % -
Rischio
Volatilità 8,97 % 9,27 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -8,17 % -17,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,82 % 6,82 % -
Sortino -0,79 -0,74 -
VAR 95 -1,87 % -2,06 % -
VAR 99 -3,51 % -3,51 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,54 -
TEV 4,97 % 6,27 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,87 0,71 -
Down Capture Ratio 1,18 0,95 -
Indice Omega 0,83 0,84 -
Reattività
Beta 0,87 0,83 -
70,84 56,72 -
Beta bull 0,73 0,86 -
Beta bear 0,70 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,11 -
Kurtosis 0,21 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market