Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -1,81 % -2,85 % 0,86 % -5,89 % -4,33 % 0,52 % 23,94 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta -0,62 % -1,13 % -1,73 % -1,83 % -2,69 % -3,50 % 1,59 % 10,77 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,49 % -0,60 % -1,16 % -0,33 % -0,01 % 0,00 % -5,22 % -21,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 10,05 % -12,15 % - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 11,45 % 2,44 % 6,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,58 % -9,44 % 0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 5,90 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 5,89 % 3,79 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,88 % -5,16 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 13,84 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,95 % -16,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,92 % 10,10 % -
Sortino 0,17 0,31 -
VAR 95 -2,87 % -3,46 % -
VAR 99 -7,17 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,23 -
TEV 6,19 % 5,60 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,12 -
Reattività
Beta 0,77 0,85 -
90,27 86,19 -
Beta bull 0,80 0,82 -
Beta bear 0,67 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,47 -
Kurtosis 2,54 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR