Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,71 % -0,59 % 13,06 % -3,17 % -3,09 % 1,28 % 18,58 % - -
Categoria -0,05 % 0,82 % -0,12 % 15,73 % -1,00 % 0,23 % 0,92 % 12,39 % 38,91 % 61,40 %
Delta 0,32 % -0,11 % -0,47 % -2,67 % -2,17 % -3,32 % 0,35 % 6,19 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta 0,31 % 0,61 % -0,40 % -3,18 % 0,32 % -0,25 % -4,18 % -21,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 10,05 % -12,15 % - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 11,44 % 2,44 % 6,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,58 % -9,44 % 0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,53 % 7,30 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 0,96 % 2,21 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -4,81 % -6,39 % -
Rischio
Volatilità 14,67 % 13,27 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,95 % -16,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,04 % 9,69 % -
Sortino -0,13 0,46 -
VAR 95 -2,87 % -3,44 % -
VAR 99 -7,17 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,34 -
TEV 6,04 % 5,48 % -
Information ratio (IR) -0,80 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,86 0,97 -
Indice Omega 0,99 1,14 -
Reattività
Beta 0,77 0,85 -
90,95 85,39 -
Beta bull 0,82 0,81 -
Beta bear 0,68 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,53 -
Kurtosis 2,51 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR