Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,09 % -0,53 % 0,74 % 1,17 % -1,85 % 3,43 % 18,74 % - -
Categoria 0,58 % 0,20 % 0,78 % 2,81 % 5,02 % 2,70 % 5,78 % 12,48 % 35,62 % 65,51 %
Delta -1,22 % -0,29 % -1,31 % -2,07 % -3,85 % -4,55 % -2,35 % 6,26 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta -0,27 % -0,11 % -1,82 % -3,99 % -3,69 % -3,26 % -9,57 % -24,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 10,05 % -12,15 % - - - - -
Categoria 7,17 % 7,63 % -18,64 % 19,32 % 21,66 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 11,47 % 2,41 % 6,49 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,58 % -9,44 % 0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,80 % 5,82 % -
Categoria 2,66 % 3,51 % 5,92 %
Delta -0,86 % 2,31 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -8,22 % -6,77 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,62 % -
Volatilità Categoria 13,98 % 13,13 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -16,95 % -16,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,78 % 9,34 % -
Sortino -0,08 0,31 -
VAR 95 -2,87 % -3,06 % -
VAR 99 -7,17 % -4,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,23 -
TEV 6,25 % 5,53 % -
Information ratio (IR) -1,32 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,72 0,83 -
Down Capture Ratio 0,86 0,97 -
Indice Omega 1,00 1,11 -
Reattività
Beta 0,76 0,84 -
89,25 83,72 -
Beta bull 0,85 0,80 -
Beta bear 0,67 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,61 -
Kurtosis 3,11 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR