Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,25 % -1,39 % 1,16 % -4,38 % -1,77 % -5,39 % 13,19 % - -
Categoria -0,16 % 0,08 % 0,74 % 6,32 % 5,59 % 11,07 % 11,38 % 38,70 % 56,81 % 56,00 %
Delta -0,58 % 0,17 % -2,13 % -5,16 % -9,97 % -12,84 % -16,77 % -25,51 % - -
Benchmark* -0,15 % 0,39 % 0,98 % 7,05 % 7,66 % 14,85 % 16,75 % 53,72 % 75,20 % 77,79 %
Delta -0,59 % -0,14 % -2,37 % -5,89 % -12,03 % -16,61 % -22,14 % -40,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,24 % 15,26 % -11,59 % - - - - -
Categoria 6,17 % 16,04 % -13,68 % 21,62 % -0,19 % 24,03 % -14,07 % 11,62 %
Delta -1,93 % -0,79 % 2,09 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,93 % -3,41 % 1,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,66 % 6,75 % -
Categoria 9,48 % 12,71 % 9,75 %
Delta -14,13 % -5,96 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -18,92 % -9,57 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,83 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -18,22 % -18,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,99 % 9,32 % -
Sortino -0,69 0,42 -
VAR 95 -2,94 % -3,00 % -
VAR 99 -6,30 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,30 -
TEV 6,67 % 6,46 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,69 0,79 -
Down Capture Ratio 1,07 0,97 -
Indice Omega 0,86 1,14 -
Reattività
Beta 0,77 0,80 -
83,97 81,65 -
Beta bull 0,60 0,70 -
Beta bear 0,68 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,24 -
Kurtosis 0,77 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR