Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,68 % 2,30 % 1,85 % 2,25 % 12,49 % 13,92 % 43,24 % - -
Categoria 0,62 % 2,09 % 3,04 % 4,03 % 8,05 % 18,42 % 20,59 % 47,05 % 79,84 % 49,95 %
Delta -0,11 % -0,41 % -0,74 % -2,18 % -5,80 % -5,93 % -6,67 % -3,81 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,53 % 5,19 % 6,12 % 13,23 % 26,82 % 31,23 % 69,58 % 104,08 % 75,42 %
Delta 0,09 % -0,85 % -2,89 % -4,27 % -10,98 % -14,32 % -17,31 % -26,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,71 % 18,76 % -14,76 % - - - - -
Categoria 4,70 % 18,68 % -9,42 % 20,39 % -5,20 % 17,50 % -18,21 % 11,28 %
Delta 6,01 % 0,08 % -5,33 % - - - - -
Benchmark* 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 % 9,95 %
Delta 1,83 % 0,44 % -8,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 12,32 % -
Categoria 13,21 % 13,35 % 12,87 %
Delta -4,49 % -1,03 % -
Benchmark* 22,75 % 18,58 % 15,74 %
Delta -14,03 % -6,26 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 14,86 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 13,79 % 15,73 %
Volatilità Benchmark 15,25 % 14,46 % 16,79 %
Max drawdown -15,48 % -15,48 % -
Tempo di recupero 81 j 81 j -
DSR 11,26 % 10,01 % -
Sortino 0,52 0,94 -
VAR 95 -3,89 % -3,73 % -
VAR 99 -7,56 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,64 -
TEV 7,40 % 8,38 % -
Information ratio (IR) -1,89 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,82 0,82 -
Down Capture Ratio 1,08 0,89 -
Indice Omega 1,20 1,28 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
77,94 70,06 -
Beta bull 0,84 0,97 -
Beta bear 0,83 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,24 -
Kurtosis 2,34 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR