Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -1,27 % -3,01 % -4,70 % -7,36 % -8,35 % -0,78 % 15,24 % - -
Categoria -1,21 % -1,15 % -2,48 % -4,51 % -7,47 % -7,58 % -0,21 % 9,02 % 18,51 % 24,53 %
Delta -0,18 % -0,12 % -0,52 % -0,19 % 0,11 % -0,78 % -0,57 % 6,22 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta -0,53 % -0,45 % -0,56 % -0,73 % -0,03 % -0,69 % -2,75 % 1,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 8,97 % 3,91 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta 3,03 % 2,16 % 9,77 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta 0,71 % -0,65 % 9,20 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,31 % 6,12 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -0,52 % 3,00 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -2,19 % 1,52 % -
Rischio
Volatilità 8,58 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -11,81 % -11,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,97 % 5,63 % -
Sortino -0,12 0,60 -
VAR 95 -2,47 % -1,56 % -
VAR 99 -4,18 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,44 -
TEV 4,16 % 6,58 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,23 -
Up Capture Ratio 0,65 0,58 -
Down Capture Ratio 0,68 0,41 -
Indice Omega 0,98 1,19 -
Reattività
Beta 0,80 0,61 -
81,29 43,47 -
Beta bull 0,98 0,60 -
Beta bear 0,96 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,89 -
Kurtosis 3,49 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index