Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,60 % 0,64 % -0,06 % -8,17 % -8,23 % -0,40 % 12,95 % - -
Categoria 0,21 % -0,28 % 0,29 % 0,19 % -7,50 % -7,43 % -0,71 % 6,87 % 18,60 % 28,65 %
Delta 0,08 % -0,31 % 0,35 % -0,25 % -0,67 % -0,80 % 0,31 % 6,08 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,36 % 0,58 % 0,71 % -6,98 % -7,32 % 0,85 % 10,92 % 28,26 % 44,28 %
Delta -0,01 % -0,24 % 0,05 % -0,77 % -1,19 % -0,91 % -1,26 % 2,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 8,97 % 3,91 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 3,06 % 2,18 % 9,72 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta 0,71 % -0,65 % 9,20 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,81 % 5,16 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta -1,00 % 1,33 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -2,46 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 8,50 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -11,81 % -11,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,16 % 5,67 % -
Sortino -0,67 0,41 -
VAR 95 -2,47 % -1,56 % -
VAR 99 -4,18 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 0,31 -
TEV 4,07 % 6,44 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,62 0,57 -
Down Capture Ratio 0,71 0,45 -
Indice Omega 0,81 1,15 -
Reattività
Beta 0,80 0,62 -
82,12 45,00 -
Beta bull 0,94 0,61 -
Beta bear 0,96 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,88 -
Kurtosis 3,20 2,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index