Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 1,12 % -6,21 % -12,03 % -7,76 % -8,66 % 5,19 % 20,93 % - -
Categoria 2,39 % 1,15 % -10,31 % -18,28 % -11,74 % -15,70 % -1,35 % 16,29 % 73,96 % 107,30 %
Delta -1,05 % -0,03 % 4,10 % 6,25 % 3,97 % 7,04 % 6,54 % 4,64 % - -
Benchmark* 2,24 % 1,15 % -11,03 % -19,27 % -12,00 % -16,70 % 0,18 % 23,04 % 91,22 % 136,01 %
Delta -0,89 % -0,03 % 4,82 % 7,24 % 4,24 % 8,04 % 5,01 % -2,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,62 % 22,24 % -20,87 % - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -4,41 % 3,12 % -5,16 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,88 % 0,15 % -5,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,42 % 6,12 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,27 % -0,86 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,29 % -3,19 % -
Rischio
Volatilità 13,28 % 16,41 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -9,76 % -23,22 % -
Tempo di recupero - 622 j -
DSR 8,96 % 11,22 % -
Sortino 0,34 0,32 -
VAR 95 -2,96 % -3,88 % -
VAR 99 -4,28 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,22 -
TEV 7,04 % 7,64 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 1,02 -
Indice Omega 1,09 1,10 -
Reattività
Beta 0,77 0,94 -
78,96 78,66 -
Beta bull 0,72 0,88 -
Beta bear 0,52 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,07 -
Kurtosis 0,18 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR