Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,18 % 2,12 % 4,02 % 9,18 % 1,25 % 15,18 % 68,43 % - -
Categoria 0,57 % 0,79 % 3,58 % 4,93 % 9,47 % 2,71 % 3,60 % 54,26 % 74,37 % 146,14 %
Delta -0,63 % -0,61 % -1,46 % -0,91 % -0,29 % -1,46 % 11,57 % 14,16 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,74 % 3,38 % 4,97 % 10,08 % 2,56 % 4,08 % 67,30 % 97,28 % 189,01 %
Delta -0,53 % -0,56 % -1,25 % -0,95 % -0,89 % -1,31 % 11,09 % 1,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,41 % 22,32 % 22,23 % -21,04 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 12,70 % -4,34 % 3,22 % -5,29 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,69 % -10,19 % 0,14 % -6,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,41 % 19,94 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,64 %
Delta 12,70 % 4,26 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 11,69 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 17,54 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -18,92 % -18,92 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 12,12 % 9,33 % -
Sortino 1,09 1,81 -
VAR 95 -2,47 % -2,47 % -
VAR 99 -9,71 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 1,18 -
TEV 7,97 % 6,82 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,16 -
Up Capture Ratio 1,11 0,96 -
Down Capture Ratio 0,87 0,90 -
Indice Omega 1,34 1,53 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
81,63 79,30 -
Beta bull 1,00 0,91 -
Beta bear 0,68 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,51 -
Kurtosis 4,64 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR