Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 2,45 % 3,43 % -7,42 % -1,46 % -4,38 % 11,67 % 30,74 % - -
Categoria 0,51 % 2,09 % 0,84 % -15,18 % -6,16 % -12,36 % 3,14 % 21,18 % 75,55 % 114,72 %
Delta 0,60 % 0,36 % 2,59 % 7,75 % 4,70 % 7,98 % 8,53 % 9,56 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,22 % 1,54 % -15,65 % -5,48 % -12,80 % 6,36 % 29,81 % 99,60 % 148,08 %
Delta 0,50 % 0,24 % 1,89 % 8,22 % 4,02 % 8,42 % 5,31 % 0,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,03 % 22,98 % -21,27 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta -4,72 % 4,13 % -5,59 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,48 % 0,88 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,02 % 5,92 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta 2,00 % -0,91 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,70 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 16,93 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -9,80 % -22,97 % -
Tempo di recupero - 618 j -
DSR 9,39 % 11,71 % -
Sortino 0,28 0,28 -
VAR 95 -3,19 % -3,92 % -
VAR 99 -4,08 % -4,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,20 -
TEV 7,91 % 8,35 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,92 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 1,07 1,10 -
Reattività
Beta 0,76 0,95 -
73,43 75,88 -
Beta bull 0,62 0,85 -
Beta bear 0,54 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,02 -
Kurtosis -0,10 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR