Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,23 % 3,63 % -3,82 % -10,43 % -5,95 % -6,70 % 7,39 % 23,71 % - -
Categoria 1,83 % 3,20 % -8,26 % -17,39 % -9,93 % -14,17 % 0,33 % 18,40 % 75,51 % 111,77 %
Delta 0,40 % 0,42 % 4,44 % 6,96 % 3,99 % 7,47 % 7,06 % 5,31 % - -
Benchmark* 2,42 % 3,77 % -8,54 % -18,06 % -9,81 % -14,69 % 2,71 % 26,02 % 93,65 % 142,50 %
Delta -0,19 % -0,15 % 4,72 % 7,63 % 3,87 % 7,99 % 4,68 % -2,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,46 % 22,41 % -21,19 % - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -4,58 % 3,29 % -5,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,05 % 0,32 % -6,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,29 % 5,95 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,14 % -1,03 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,42 % -3,36 % -
Rischio
Volatilità 13,41 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -9,70 % -23,01 % -
Tempo di recupero - 618 j -
DSR 9,02 % 11,07 % -
Sortino 0,32 0,30 -
VAR 95 -2,93 % -3,49 % -
VAR 99 -4,10 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,21 -
TEV 7,25 % 7,39 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 1,03 -
Indice Omega 1,09 1,10 -
Reattività
Beta 0,77 0,94 -
77,62 79,76 -
Beta bull 0,72 0,91 -
Beta bear 0,50 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,10 -
Kurtosis -0,09 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR