Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,29 % 6,43 % 13,77 % 5,68 % 4,92 % 29,85 % -11,64 % - -
Categoria -0,57 % 1,12 % 5,69 % 10,23 % 5,35 % 4,77 % 24,90 % -10,60 % -11,49 % 18,24 %
Delta 0,20 % -0,83 % 0,73 % 3,54 % 0,33 % 0,15 % 4,95 % -1,04 % - -
Benchmark* -0,79 % 2,18 % 6,33 % 11,16 % 12,68 % 11,60 % 37,28 % 9,98 % -5,97 % 22,11 %
Delta 0,42 % -1,89 % 0,10 % 2,61 % -7,00 % -6,68 % -7,43 % -21,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % -11,73 % -23,44 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -11,01 % 6,47 % -3,47 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -21,22 % 2,55 % -6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,96 % -8,00 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 3,05 % -1,29 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -6,40 % -7,04 % -
Rischio
Volatilità 27,29 % 23,58 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -16,91 % -39,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,65 % 15,31 % -
Sortino 0,89 -0,71 -
VAR 95 -4,76 % -4,76 % -
VAR 99 -7,32 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,46 -
TEV 13,92 % 15,40 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,70 0,58 -
Down Capture Ratio 0,71 0,69 -
Indice Omega 1,24 0,87 -
Reattività
Beta 0,80 0,72 -
78,66 68,20 -
Beta bull 0,96 0,88 -
Beta bear 0,67 0,67 -
Asimmetria
Skewness 1,96 1,37 -
Kurtosis 7,99 6,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR