Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 3,07 % 4,53 % 12,99 % 2,30 % 9,36 % 35,76 % -6,54 % - -
Categoria 0,46 % 2,91 % 4,02 % 6,51 % 0,67 % 7,66 % 30,30 % -6,57 % -11,11 % 21,84 %
Delta 0,56 % 0,16 % 0,52 % 6,48 % 1,63 % 1,71 % 5,46 % 0,04 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,64 % 3,97 % 5,91 % 0,88 % 13,56 % 39,65 % 15,57 % -5,06 % 22,57 %
Delta 1,16 % 0,43 % 0,56 % 7,08 % 1,42 % -4,19 % -3,89 % -22,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % -11,73 % -23,44 % - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta -10,90 % 6,45 % -3,53 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -21,22 % 2,55 % -6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,88 % -2,55 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 5,43 % 0,53 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -5,54 % -6,69 % -
Rischio
Volatilità 26,93 % 23,51 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -16,91 % -35,15 % -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 13,81 % 14,97 % -
Sortino 1,89 -0,36 -
VAR 95 -4,76 % -4,76 % -
VAR 99 -7,32 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 -0,23 -
TEV 13,27 % 15,39 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,73 0,59 -
Down Capture Ratio 0,68 0,67 -
Indice Omega 1,51 0,94 -
Reattività
Beta 0,81 0,72 -
80,15 67,73 -
Beta bull 0,94 0,88 -
Beta bear 0,74 0,67 -
Asimmetria
Skewness 1,91 1,33 -
Kurtosis 8,05 6,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR