Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -0,68 % 2,52 % 5,53 % 4,87 % 7,80 % -1,92 % -21,64 % - -
Categoria -0,23 % 1,38 % 2,78 % 7,29 % -0,73 % 3,00 % -10,37 % -39,43 % -16,55 % 22,73 %
Delta -1,04 % -2,06 % -0,26 % -1,76 % 5,60 % 4,80 % 8,45 % 17,80 % - -
Benchmark* -0,27 % 4,35 % 5,28 % 9,10 % 0,90 % 5,14 % -4,72 % -39,37 % -23,41 % 22,07 %
Delta -1,00 % -5,03 % -2,76 % -3,57 % 3,98 % 2,66 % 2,80 % 17,73 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -13,25 % -17,49 % 2,44 % - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta 5,40 % 2,98 % 8,24 % - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 1,04 % -0,39 % 17,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,77 % -8,92 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta 8,41 % 7,10 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta 5,79 % 7,77 % -
Rischio
Volatilità 10,82 % 13,24 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -16,35 % -32,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,91 % 10,02 % -
Sortino -1,62 -1,02 -
VAR 95 -3,32 % -3,32 % -
VAR 99 -3,61 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,34 -0,77 -
TEV 19,17 % 27,45 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,28 -
Up Capture Ratio 0,02 -0,03 -
Down Capture Ratio 0,18 0,08 -
Indice Omega 0,62 0,75 -
Reattività
Beta 0,19 0,06 -
12,92 1,54 -
Beta bull 0,45 0,23 -
Beta bear 0,23 0,02 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,18 -
Kurtosis 0,22 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR