Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,42 % 1,25 % 7,29 % 2,03 % 7,39 % 13,47 % 15,61 % - -
Categoria 0,09 % 1,25 % 1,32 % 6,60 % 2,92 % 6,39 % 11,98 % 15,69 % 26,98 % 36,53 %
Delta 0,19 % 0,16 % -0,07 % 0,69 % -0,88 % 1,00 % 1,49 % -0,07 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,13 % 0,82 % 7,18 % 2,62 % 7,55 % 13,44 % 17,01 % 30,50 % 44,39 %
Delta 0,14 % 0,28 % 0,43 % 0,11 % -0,59 % -0,16 % 0,03 % -1,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,30 % 5,00 % -16,71 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 0,15 % -1,10 % 0,24 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,04 % -1,01 % -1,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,02 % 5,55 % -
Categoria 9,22 % 5,58 % 5,36 %
Delta 0,80 % -0,02 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -0,84 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 14,64 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,34 % -17,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 10,03 % -
Sortino 0,64 0,27 -
VAR 95 -3,75 % -3,12 % -
VAR 99 -6,70 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,19 -
TEV 1,23 % 1,32 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,21 1,08 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,38 99,11 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 1,05 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,22 -
Kurtosis 2,00 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR