Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,00 % 0,32 % 1,70 % 2,42 % 4,02 % 7,02 % 27,62 % - -
Categoria 0,00 % -0,04 % 0,21 % 1,47 % 1,69 % 2,98 % 5,47 % 22,40 % 15,66 % 17,11 %
Delta 0,01 % 0,05 % 0,11 % 0,23 % 0,73 % 1,04 % 1,55 % 5,22 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,01 % 0,15 % 1,68 % 2,34 % 4,03 % 6,97 % 28,07 % 21,19 % 29,28 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,17 % 0,02 % 0,07 % -0,01 % 0,05 % -0,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,11 % 11,02 % -11,20 % - - - - -
Categoria 7,09 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 2,02 % 1,17 % -1,03 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 0,50 % -0,99 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 8,18 % -
Categoria 5,47 % 6,74 % 2,97 %
Delta 1,54 % 1,44 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta 0,04 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 2,74 % 4,50 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 3,59 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -3,18 % -6,46 % -
Tempo di recupero 69 j 71 j -
DSR 1,82 % 2,77 % -
Sortino 2,38 1,89 -
VAR 95 -0,53 % -0,71 % -
VAR 99 -1,25 % -1,66 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,16 -
TEV 0,50 % 0,92 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,02 1,07 -
Down Capture Ratio 1,04 1,16 -
Indice Omega 1,80 1,63 -
Reattività
Beta 1,03 1,14 -
96,71 97,32 -
Beta bull 1,06 1,18 -
Beta bear 1,01 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,19 -
Kurtosis 3,04 4,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index