Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,28 % 0,74 % 2,51 % 3,34 % 3,39 % 8,04 % 25,99 % - -
Categoria 0,08 % 0,27 % 0,62 % 2,33 % 2,54 % 2,56 % 6,29 % 21,20 % 16,43 % 17,13 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,12 % 0,18 % 0,80 % 0,83 % 1,75 % 4,79 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,36 % 0,90 % 2,79 % 3,51 % 3,65 % 8,07 % 26,69 % 22,34 % 29,58 %
Delta -0,02 % -0,09 % -0,16 % -0,28 % -0,17 % -0,26 % -0,04 % -0,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,11 % 11,02 % -11,20 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 2,02 % 1,17 % -1,03 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 0,50 % -0,99 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,20 % 9,55 % -
Categoria 6,63 % 7,55 % 3,31 %
Delta 1,57 % 2,00 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -0,01 % 0,31 % -
Rischio
Volatilità 2,73 % 5,11 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 4,07 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -3,18 % -8,84 % -
Tempo di recupero 69 j 149 j -
DSR 1,80 % 3,04 % -
Sortino 2,91 2,22 -
VAR 95 -0,53 % -1,01 % -
VAR 99 -1,25 % -1,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,32 -
TEV 0,51 % 1,05 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,30 -
Up Capture Ratio 1,01 1,09 -
Down Capture Ratio 1,05 1,15 -
Indice Omega 2,03 1,68 -
Reattività
Beta 1,02 1,15 -
96,51 97,46 -
Beta bull 1,02 1,20 -
Beta bear 0,99 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,82 0,32 -
Kurtosis 3,33 3,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index