Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 0,67 % 1,82 % 6,10 % 2,05 % 4,09 % 10,43 % 8,22 % - -
Categoria 0,30 % 0,64 % -0,18 % 3,25 % 0,76 % 1,53 % 7,14 % 17,65 % 45,28 % 66,01 %
Delta 1,18 % 0,02 % 2,00 % 2,85 % 1,29 % 2,56 % 3,29 % -9,43 % - -
Benchmark* 0,29 % -0,08 % -0,60 % -0,09 % 1,12 % 2,47 % 13,51 % 15,94 % 46,92 % 79,03 %
Delta 1,19 % 0,75 % 2,42 % 6,18 % 0,93 % 1,63 % -3,09 % -7,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,24 % -9,74 % 12,68 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % 3,33 % -
Categoria 6,71 % 5,76 % 7,98 %
Delta 2,92 % -2,43 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -5,04 % -2,51 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 16,21 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -13,95 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,92 % 11,62 % -
Sortino 0,56 0,04 -
VAR 95 -3,36 % -3,33 % -
VAR 99 -6,55 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,03 -
TEV 7,91 % 6,85 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 1,16 1,01 -
Indice Omega 1,19 1,02 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
77,79 82,16 -
Beta bull 0,91 1,03 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,22 -
Kurtosis 0,46 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR