Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -1,61 % -4,72 % 2,12 % 11,95 % 4,39 % 7,63 % 0,76 % - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta -0,37 % -0,37 % -3,72 % 1,49 % 7,82 % 2,08 % 3,91 % -12,44 % - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta -0,20 % -0,39 % -1,69 % 1,12 % 5,76 % 0,28 % 0,87 % -10,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,20 % -9,83 % 12,84 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,64 % 0,66 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 3,65 % -3,71 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -1,11 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 16,70 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -13,95 % -23,91 % -
Tempo di recupero 274 j 1039 j -
DSR 11,88 % 11,65 % -
Sortino 0,42 -0,20 -
VAR 95 -3,36 % -3,33 % -
VAR 99 -6,55 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,14 -
TEV 7,54 % 6,91 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,12 0,95 -
Down Capture Ratio 1,17 1,03 -
Indice Omega 1,14 0,97 -
Reattività
Beta 1,07 0,98 -
79,99 80,87 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,36 -
Kurtosis 0,38 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR