Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,37 % -4,75 % 6,43 % 3,30 % 9,33 % 19,62 % 14,19 % - -
Categoria -0,44 % 0,32 % -1,44 % 5,45 % 3,60 % 12,01 % 20,61 % 11,29 % 39,68 % 83,95 %
Delta 0,81 % 2,05 % -3,31 % 0,98 % -0,30 % -2,68 % -0,99 % 2,91 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,64 % -3,78 % 6,30 % 6,64 % 20,58 % 26,82 % 27,05 % 38,30 % 95,09 %
Delta 0,77 % 1,73 % -0,97 % 0,13 % -3,34 % -11,25 % -7,20 % -12,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,53 % 3,93 % - - - - - -
Categoria 6,25 % -8,96 % 23,90 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 % 8,04 %
Delta -9,78 % 12,89 % - - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -0,32 % 2,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,48 % 4,82 % -
Categoria 21,81 % 3,77 % 6,59 %
Delta -2,33 % 1,06 % -
Benchmark* 27,94 % 8,88 % 6,50 %
Delta -8,45 % -4,06 % -
Rischio
Volatilità 14,60 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 9,16 % 11,51 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 12,47 % 15,14 % 18,86 %
Max drawdown -10,24 % -24,64 % -
Tempo di recupero 119 j - -
DSR 8,95 % 10,99 % -
Sortino 1,75 0,25 -
VAR 95 -2,94 % -3,03 % -
VAR 99 -3,33 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,17 -
TEV 7,10 % 6,29 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,99 0,90 -
Down Capture Ratio 1,21 0,97 -
Indice Omega 1,50 1,11 -
Reattività
Beta 1,02 0,95 -
76,36 84,14 -
Beta bull 0,95 0,99 -
Beta bear 0,78 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,27 -
Kurtosis -0,63 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR