Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,58 % -1,19 % -4,10 % 5,41 % 1,12 % 17,01 % 17,66 % - -
Categoria -0,35 % -0,38 % 0,15 % -1,30 % 4,67 % 2,00 % 11,59 % 17,57 % 25,28 % 71,47 %
Delta -0,18 % 0,95 % -1,34 % -2,79 % 0,73 % -0,88 % 5,42 % 0,08 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,47 % 1,79 % -0,56 % 9,89 % 4,08 % 28,45 % 30,88 % 23,94 % 84,41 %
Delta -0,65 % 0,10 % -2,98 % -3,53 % -4,48 % -2,96 % -11,44 % -13,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,87 % 6,25 % -8,86 % 23,92 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,19 % -9,78 % 12,79 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,38 % 4,08 % -
Categoria 12,67 % 4,68 % 5,67 %
Delta 0,70 % -0,60 % -
Benchmark* 24,73 % 7,03 % 5,08 %
Delta -11,35 % -2,95 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 16,29 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,64 % 15,39 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 15,57 % 19,02 %
Max drawdown -8,48 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,69 % 11,36 % -
Sortino 1,01 0,15 -
VAR 95 -3,05 % -3,30 % -
VAR 99 -3,36 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,10 -
TEV 7,00 % 6,46 % -
Information ratio (IR) -1,62 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 1,26 0,99 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
78,42 84,41 -
Beta bull 0,92 1,00 -
Beta bear 0,51 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,20 -
Kurtosis -0,86 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR