Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,12 % -2,50 % -8,19 % -8,73 % -4,45 % 6,82 % -1,93 % - -
Categoria -0,25 % -0,23 % -4,48 % -7,23 % -6,93 % -4,71 % 2,28 % 3,95 % 47,62 % 54,77 %
Delta -0,10 % 0,11 % 1,99 % -0,96 % -1,81 % 0,26 % 4,54 % -5,89 % - -
Benchmark* 1,05 % 0,33 % -1,04 % -4,67 % -3,87 % -0,57 % 13,93 % 11,13 % 44,77 % 69,48 %
Delta -1,40 % -0,45 % -1,46 % -3,52 % -4,86 % -3,88 % -7,11 % -13,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta -2,30 % -9,82 % 12,81 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,15 % 0,87 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 6,69 % -1,89 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -8,39 % -4,58 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 16,54 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -12,52 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,13 % 11,97 % -
Sortino 0,70 -0,14 -
VAR 95 -3,33 % -3,33 % -
VAR 99 -6,55 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,10 -
TEV 7,15 % 6,54 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 1,17 1,01 -
Indice Omega 1,20 0,98 -
Reattività
Beta 1,03 0,97 -
80,33 84,43 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,27 -
Kurtosis 0,36 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR