Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 0,13 % 6,19 % 11,52 % 10,99 % 9,40 % 13,97 % 7,55 % - -
Categoria 0,82 % 0,57 % 1,60 % 5,30 % 2,09 % 3,26 % 5,22 % 11,07 % 46,43 % 70,34 %
Delta 0,42 % -0,44 % 4,59 % 6,22 % 8,90 % 6,14 % 8,75 % -3,52 % - -
Benchmark* 1,54 % -0,15 % 2,46 % 4,60 % 5,52 % 6,15 % 13,58 % 14,06 % 51,40 % 87,19 %
Delta -0,29 % 0,29 % 3,72 % 6,92 % 5,47 % 3,25 % 0,39 % -6,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % -3,53 % 3,93 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -2,29 % -9,78 % 12,78 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -12,46 % -0,32 % 2,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % 3,33 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 2,92 % -2,46 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -5,04 % -2,51 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 16,21 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -13,95 % -24,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,92 % 11,62 % -
Sortino 0,56 0,04 -
VAR 95 -3,36 % -3,33 % -
VAR 99 -6,55 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,03 -
TEV 7,91 % 6,85 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 1,16 1,01 -
Indice Omega 1,19 1,02 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
77,79 82,16 -
Beta bull 0,91 1,03 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,22 -
Kurtosis 0,46 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR