Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,59 % -0,15 % 1,20 % -0,47 % 0,46 % 3,03 % 1,08 % - -
Categoria -0,14 % 0,09 % 0,40 % 1,38 % 0,52 % 1,09 % 4,76 % 7,91 % 2,09 % 3,92 %
Delta -0,01 % -0,69 % -0,55 % -0,18 % -0,99 % -0,63 % -1,73 % -6,83 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,01 % 0,46 % 2,07 % 0,95 % 1,56 % 5,82 % 9,43 % 1,83 % 6,70 %
Delta -0,07 % -0,58 % -0,61 % -0,87 % -1,42 % -1,09 % -2,79 % -8,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,82 % 5,48 % -14,40 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,46 % -1,68 % -2,08 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,84 % -2,54 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 0,49 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -1,28 % -1,97 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -2,48 % -2,33 % -
Rischio
Volatilità 3,61 % 5,14 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,16 % -9,43 % -
Tempo di recupero - 791 j -
DSR 2,52 % 3,96 % -
Sortino 0,38 -0,57 -
VAR 95 -0,74 % -1,21 % -
VAR 99 -1,25 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,44 -
TEV 1,82 % 2,32 % -
Information ratio (IR) -1,36 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 1,29 1,15 -
Indice Omega 1,10 0,86 -
Reattività
Beta 1,12 1,01 -
75,38 79,53 -
Beta bull 1,33 0,90 -
Beta bear 0,94 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,56 -
Kurtosis 0,09 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index