Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,06 % 0,27 % 1,17 % 0,89 % 1,37 % 2,42 % 1,28 % - -
Categoria 0,04 % 0,13 % 0,23 % 1,27 % 1,92 % 1,97 % 4,05 % 8,47 % 1,73 % 4,63 %
Delta 0,13 % -0,07 % 0,03 % -0,10 % -1,03 % -0,60 % -1,64 % -7,19 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,11 % 0,16 % 1,27 % 2,27 % 2,36 % 4,76 % 8,37 % 0,97 % 7,33 %
Delta 0,13 % -0,05 % 0,11 % -0,10 % -1,37 % -0,99 % -2,34 % -7,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,68 % 5,62 % -14,74 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -2,63 % -1,50 % -2,47 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,98 % -2,40 % -0,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 1,69 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta -1,61 % -2,13 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -2,51 % -2,41 % -
Rischio
Volatilità 3,54 % 4,64 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,20 % -9,46 % -
Tempo di recupero - 850 j -
DSR 2,55 % 3,33 % -
Sortino 0,21 -0,34 -
VAR 95 -0,81 % -0,93 % -
VAR 99 -1,17 % -1,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,24 -
TEV 1,88 % 2,10 % -
Information ratio (IR) -1,34 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 1,30 1,10 -
Indice Omega 1,05 0,92 -
Reattività
Beta 1,11 0,98 -
72,62 79,58 -
Beta bull 1,30 1,01 -
Beta bear 0,91 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,08 -
Kurtosis -0,08 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index