Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,60 % 0,99 % 0,98 % 1,15 % 2,08 % 6,54 % 8,71 % - -
Categoria 0,08 % 0,26 % 0,68 % 0,40 % 0,66 % 1,22 % 5,21 % 8,05 % 3,09 % 4,06 %
Delta 0,20 % 0,33 % 0,30 % 0,58 % 0,49 % 0,86 % 1,33 % 0,66 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,29 % 0,80 % 0,59 % 1,02 % 1,68 % 6,24 % 9,57 % 2,86 % 6,79 %
Delta 0,18 % 0,31 % 0,19 % 0,39 % 0,13 % 0,40 % 0,30 % -0,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,78 % 7,75 % -13,55 % - - - - -
Categoria 4,29 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -0,51 % 0,60 % -1,23 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,88 % -0,27 % 0,35 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,36 % 2,55 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,99 % 0,09 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,20 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 4,76 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,81 % -9,42 % -
Tempo di recupero 64 j 507 j -
DSR 2,00 % 3,48 % -
Sortino 1,63 -0,06 -
VAR 95 -0,50 % -1,22 % -
VAR 99 -1,22 % -1,83 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 -0,04 -
TEV 1,82 % 2,47 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 1,00 -
Indice Omega 1,44 1,00 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
66,23 73,94 -
Beta bull 0,81 0,71 -
Beta bear 0,93 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,51 -
Kurtosis 1,04 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index