Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,44 % 0,76 % 2,89 % 2,57 % 2,57 % 6,25 % 12,41 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,39 % 0,01 % 0,05 % 0,92 % 0,58 % 0,74 % 0,88 % 0,32 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,41 % -0,11 % -0,07 % 0,75 % 0,04 % 0,26 % -0,16 % -0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,70 % 7,13 % -13,85 % - - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,40 % -0,01 % -1,58 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,04 % -0,89 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 3,78 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,66 % -0,05 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,26 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 4,21 % 5,44 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,66 % -9,60 % -
Tempo di recupero 55 j 498 j -
DSR 2,81 % 3,77 % -
Sortino 0,99 0,25 -
VAR 95 -0,96 % -1,23 % -
VAR 99 -1,41 % -1,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,18 -
TEV 3,47 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,00 1,11 -
Down Capture Ratio 1,02 1,15 -
Indice Omega 1,27 1,07 -
Reattività
Beta 0,88 1,01 -
32,42 61,45 -
Beta bull 0,45 0,83 -
Beta bear 1,11 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,14 -
Kurtosis 0,47 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index