Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,16 % 0,63 % 2,17 % 0,72 % 1,72 % 6,87 % 10,40 % - -
Categoria 0,20 % 0,10 % 0,84 % 1,59 % 0,55 % 1,33 % 5,55 % 9,74 % 2,30 % 4,15 %
Delta -0,04 % -0,26 % -0,21 % 0,59 % 0,17 % 0,39 % 1,32 % 0,65 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,03 % 0,96 % 2,00 % 0,87 % 1,72 % 6,68 % 11,37 % 1,96 % 6,80 %
Delta 0,00 % -0,19 % -0,34 % 0,18 % -0,15 % 0,00 % 0,19 % -0,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,00 % 7,83 % -13,81 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -0,28 % 0,68 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,66 % -0,19 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 2,74 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 1,23 % 0,28 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta 0,04 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 3,72 % 5,35 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,45 % -9,18 % -
Tempo di recupero 55 j 498 j -
DSR 2,39 % 3,98 % -
Sortino 1,45 0,00 -
VAR 95 -0,60 % -1,47 % -
VAR 99 -1,42 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,00 -
TEV 2,75 % 2,58 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,91 1,04 -
Down Capture Ratio 0,77 1,08 -
Indice Omega 1,37 1,01 -
Reattività
Beta 0,90 1,03 -
46,04 76,80 -
Beta bull 0,73 0,82 -
Beta bear 1,28 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,48 -
Kurtosis 0,43 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index