Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,06 % 0,23 % -1,10 % -3,04 % -0,40 % -0,66 % -10,97 % - -
Categoria -0,16 % -0,19 % 0,57 % -2,81 % -3,51 % -3,13 % 2,88 % 8,84 % 4,28 % 5,61 %
Delta 0,20 % 0,25 % -0,35 % 1,71 % 0,47 % 2,73 % -3,54 % -19,81 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,20 % 0,44 % -2,79 % -4,10 % -4,31 % 3,83 % 15,06 % 10,02 % 19,62 %
Delta 0,24 % 0,26 % -0,21 % 1,69 % 1,06 % 3,91 % -4,50 % -26,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,49 % 2,22 % -24,65 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -10,94 % -3,95 % -14,45 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,24 % -6,49 % -11,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,06 % -3,92 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -3,11 % -6,73 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,66 % -8,58 % -
Rischio
Volatilità 7,27 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -9,02 % -18,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,71 % 8,26 % -
Sortino -0,56 -0,81 -
VAR 95 -1,98 % -3,00 % -
VAR 99 -2,87 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,64 -
TEV 7,16 % 7,98 % -
Information ratio (IR) -0,65 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,59 0,79 -
Down Capture Ratio 0,74 1,26 -
Indice Omega 0,87 0,80 -
Reattività
Beta 0,51 0,98 -
32,03 42,19 -
Beta bull 0,45 1,02 -
Beta bear 0,34 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,53 -
Kurtosis 0,41 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index