Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,92 % 0,87 % 2,85 % 0,82 % 1,57 % 0,49 % -0,83 % - -
Categoria -0,14 % -0,44 % 0,38 % 1,40 % -4,00 % -3,37 % 1,43 % 11,40 % 3,46 % 7,73 %
Delta 0,21 % 1,37 % 0,49 % 1,45 % 4,82 % 4,94 % -0,94 % -12,23 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,44 % 0,42 % 1,32 % -4,36 % -4,30 % 2,55 % 16,73 % 9,19 % 21,96 %
Delta 0,26 % 1,37 % 0,45 % 1,53 % 5,18 % 5,87 % -2,06 % -17,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,62 % 2,36 % -24,95 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -11,13 % -3,72 % -14,76 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,37 % -6,35 % -11,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,87 % -0,38 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -0,53 % -4,14 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,52 % -6,28 % -
Rischio
Volatilità 7,49 % 9,69 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -9,06 % -14,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,87 % 7,24 % -
Sortino -0,36 -0,44 -
VAR 95 -2,10 % -2,46 % -
VAR 99 -2,95 % -3,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,33 -
TEV 7,73 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,56 0,72 -
Down Capture Ratio 0,59 0,99 -
Indice Omega 0,91 0,90 -
Reattività
Beta 0,47 0,85 -
24,82 35,82 -
Beta bull 0,39 1,03 -
Beta bear 0,37 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,18 -
Kurtosis 0,79 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index