Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,85 % 1,21 % -6,79 % -4,51 % -6,59 % 1,03 % 7,74 % - -
Categoria -0,72 % -0,82 % 1,54 % -6,29 % -4,25 % -6,18 % 0,93 % 4,31 % 6,91 % 14,17 %
Delta 0,02 % -0,03 % -0,33 % -0,50 % -0,26 % -0,41 % 0,10 % 3,43 % - -
Benchmark* -0,69 % -0,95 % 0,24 % -6,84 % -4,88 % -6,91 % 1,12 % 2,89 % 3,80 % 15,32 %
Delta -0,02 % 0,11 % 0,97 % 0,05 % 0,37 % 0,32 % -0,09 % 4,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,33 % 1,95 % 7,81 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta 1,52 % 0,54 % 4,54 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,82 % 0,83 % 5,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % 2,18 % -
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta -0,06 % 1,16 % -
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta -1,02 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 7,70 % 7,69 % -
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -10,01 % -11,71 % -
Tempo di recupero - 769 j -
DSR 6,28 % 5,87 % -
Sortino -0,62 -0,08 -
VAR 95 -2,24 % -1,78 % -
VAR 99 -4,03 % -3,88 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,06 -
TEV 2,80 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -0,36 0,26 -
Up Capture Ratio 0,89 1,01 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 0,83 0,99 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
87,91 70,03 -
Beta bull 1,01 0,82 -
Beta bear 0,85 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,78 -
Kurtosis 3,37 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index