Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,00 % 0,16 % 0,66 % 1,07 % 0,30 % 2,37 % 16,74 % - -
Categoria 0,15 % 0,18 % 0,29 % 1,58 % 3,85 % 1,36 % 3,52 % 15,50 % 9,11 % 17,36 %
Delta -0,13 % -0,18 % -0,13 % -0,91 % -2,78 % -1,06 % -1,16 % 1,24 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,20 % -0,80 % -0,79 % 2,01 % 0,28 % -3,07 % 12,03 % 9,56 % 35,46 %
Delta 0,30 % 0,20 % 0,96 % 1,45 % -0,94 % 0,01 % 5,43 % 4,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,72 % 7,84 % 7,35 % -1,80 % - - - -
Categoria 3,79 % 5,86 % 6,66 % -10,86 % 4,31 % 1,39 % 8,25 % -4,58 %
Delta -1,07 % 1,98 % 0,69 % 9,06 % - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 4,36 % -1,84 % 1,07 % 9,64 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,44 % 5,55 % -
Categoria 3,77 % 5,02 % 1,95 %
Delta -1,33 % 0,53 % -
Benchmark* -2,65 % 3,84 % 2,06 %
Delta 5,08 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 0,93 % 1,94 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,72 % 4,01 %
Volatilità Benchmark 7,11 % 6,18 % 6,45 %
Max drawdown -0,97 % -3,25 % -
Tempo di recupero 69 j 98 j -
DSR 0,75 % 1,46 % -
Sortino 0,42 1,71 -
VAR 95 -0,09 % -0,20 % -
VAR 99 -0,62 % -0,70 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 1,29 -
TEV 6,84 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,26 -
Up Capture Ratio 0,11 0,15 -
Down Capture Ratio -0,04 -0,17 -
Indice Omega 1,15 1,74 -
Reattività
Beta 0,05 0,00 -
12,72 0,00 -
Beta bull 0,10 -0,07 -
Beta bear 0,06 0,06 -
Asimmetria
Skewness -2,40 -3,02 -
Kurtosis 12,35 25,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market