Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,16 % 3,52 % -0,80 % -5,41 % -3,95 % 7,59 % 37,07 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,34 % -0,32 % -0,18 % -0,32 % -0,81 % -1,71 % 3,06 % 14,71 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,17 % 0,36 % -0,42 % 0,13 % 0,58 % -0,06 % -0,18 % -0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,73 % 19,65 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 9,18 % 5,53 % 3,40 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,49 % 0,16 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,87 % 10,95 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 3,96 % 4,21 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,04 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 17,46 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,52 % 11,06 % -
Sortino 0,43 0,74 -
VAR 95 -4,22 % -3,36 % -
VAR 99 -9,69 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,55 -
TEV 3,07 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,26 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
97,18 95,63 -
Beta bull 0,91 0,90 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,97 -
Kurtosis 4,76 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR