Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,83 % 2,81 % 4,37 % -2,63 % 1,42 % 11,34 % 34,45 % - -
Categoria 0,11 % 0,99 % 1,55 % 2,73 % -2,95 % 0,93 % 7,48 % 19,83 % 52,48 % 85,86 %
Delta 0,18 % -0,16 % 1,26 % 1,63 % 0,32 % 0,49 % 3,86 % 14,61 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,00 % 2,46 % 4,15 % -3,30 % 1,05 % 11,11 % 34,65 % 91,13 % 147,58 %
Delta 0,25 % -0,17 % 0,35 % 0,22 % 0,67 % 0,37 % 0,23 % -0,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,73 % 19,65 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,14 % 8,76 % 25,68 % -7,66 % 8,62 %
Delta 9,12 % 5,48 % 3,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,49 % 0,16 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,56 % 11,52 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,42 %
Delta 3,34 % 4,28 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 0,09 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 17,41 % 14,03 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,48 % 10,53 % -
Sortino 0,50 0,82 -
VAR 95 -4,22 % -3,23 % -
VAR 99 -9,69 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,62 -
TEV 2,86 % 3,11 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,02 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,22 1,26 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,51 95,15 -
Beta bull 0,93 0,91 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -1,15 -
Kurtosis 4,90 4,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR