Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 2,49 % -6,81 % -6,50 % -6,75 % -7,51 % 5,16 % 9,56 % - -
Categoria 0,43 % 3,11 % -6,11 % -7,24 % -7,33 % -6,73 % 1,18 % 4,60 % 29,83 % 21,77 %
Delta -0,14 % -0,62 % -0,70 % 0,74 % 0,58 % -0,78 % 3,97 % 4,96 % - -
Benchmark* 0,55 % 2,74 % -6,73 % -6,62 % -7,08 % -6,01 % 3,17 % 7,45 % 34,08 % 30,12 %
Delta -0,26 % -0,24 % -0,08 % 0,12 % 0,33 % -1,50 % 1,98 % 2,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 6,47 % -1,83 % 4,83 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,34 % 3,53 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 6,91 % 2,08 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 4,28 % 1,20 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 13,24 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -8,84 % -16,82 % -
Tempo di recupero 75 j 768 j -
DSR 8,80 % 9,55 % -
Sortino 1,02 0,10 -
VAR 95 -2,96 % -3,52 % -
VAR 99 -3,53 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,07 -
TEV 3,73 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 1,15 0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,29 1,05 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
92,89 93,02 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,82 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,11 -
Kurtosis 0,39 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR