Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,52 % 1,38 % 11,46 % 2,50 % -0,18 % 5,37 % 17,03 % - -
Categoria -0,06 % 0,51 % 1,80 % 13,62 % 3,29 % 2,01 % 2,92 % 16,18 % 24,20 % 30,76 %
Delta 0,08 % 0,02 % -0,42 % -2,16 % -0,78 % -2,19 % 2,45 % 0,85 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,58 % 1,89 % 13,80 % 4,67 % 3,12 % 4,18 % 17,50 % 27,45 % 39,06 %
Delta 0,11 % -0,05 % -0,51 % -2,34 % -2,17 % -3,30 % 1,20 % -0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,05 % 6,11 % -16,90 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 6,50 % -1,90 % 4,80 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 5,32 % -
Categoria 3,88 % 5,09 % 5,21 %
Delta 2,26 % 0,23 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 0,70 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 13,12 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,14 % 9,95 % -
Sortino 0,29 0,25 -
VAR 95 -3,45 % -3,52 % -
VAR 99 -6,73 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,18 -
TEV 3,76 % 3,50 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,00 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,97 -
Indice Omega 1,12 1,10 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
94,47 93,88 -
Beta bull 0,98 0,92 -
Beta bear 0,88 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,26 -
Kurtosis 1,24 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR