Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % 1,43 % 1,96 % 10,98 % 1,81 % 6,21 % 9,01 % 23,92 % - -
Categoria 0,61 % 1,48 % 3,13 % 12,01 % -4,30 % -2,93 % 8,17 % 32,84 % 84,41 % 145,56 %
Delta -1,41 % -0,05 % -1,17 % -1,03 % 6,12 % 9,15 % 0,84 % -8,92 % - -
Benchmark* 0,63 % 1,46 % 3,46 % 13,12 % -3,56 % -2,54 % 10,64 % 41,41 % 108,76 % 186,69 %
Delta -1,44 % -0,04 % -1,50 % -2,13 % 5,37 % 8,75 % -1,63 % -17,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,40 % 9,84 % -14,82 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -16,28 % -9,08 % 0,86 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,11 % -12,26 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,13 % 9,32 % -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta 6,38 % -2,88 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 4,65 % -5,43 % -
Rischio
Volatilità 16,18 % 16,15 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,34 % -18,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,90 % 11,22 % -
Sortino 0,60 0,58 -
VAR 95 -3,16 % -3,36 % -
VAR 99 -8,89 % -5,97 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,40 -
TEV 9,94 % 10,33 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,81 0,79 -
Down Capture Ratio 0,71 0,84 -
Indice Omega 1,19 1,17 -
Reattività
Beta 0,69 0,79 -
77,88 63,53 -
Beta bull 0,65 0,75 -
Beta bear 0,62 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,36 -
Kurtosis 3,87 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR