Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 1,38 % 2,15 % 2,14 % 0,54 % 2,33 % 8,24 % 24,66 % - -
Categoria 0,03 % 0,91 % 0,56 % -0,68 % -8,21 % -6,63 % 2,98 % 37,59 % 78,64 % 128,88 %
Delta -0,66 % 0,47 % 1,58 % 2,81 % 8,75 % 8,96 % 5,26 % -12,93 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,06 % 1,05 % -0,37 % -9,14 % -6,72 % 4,43 % 46,47 % 99,92 % 165,17 %
Delta -0,69 % 0,32 % 1,10 % 2,50 % 9,68 % 9,06 % 3,81 % -21,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 9,94 % -15,09 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -16,58 % -9,00 % 0,61 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,38 % -12,15 % -0,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 4,49 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -0,77 % -5,09 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -2,87 % -7,47 % -
Rischio
Volatilità 16,74 % 17,39 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -18,60 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 12,26 % -
Sortino 0,22 0,14 -
VAR 95 -2,74 % -3,47 % -
VAR 99 -9,27 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,10 -
TEV 11,33 % 10,65 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,74 0,80 -
Down Capture Ratio 0,76 0,90 -
Indice Omega 1,09 1,08 -
Reattività
Beta 0,67 0,83 -
70,57 65,46 -
Beta bull 0,62 0,82 -
Beta bear 0,61 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,34 -
Kurtosis 3,82 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR