Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,01 % -3,10 % 1,60 % -7,95 % -3,49 % 2,34 % -3,10 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 0,33 % 0,04 % -4,60 % -11,38 % -8,54 % -7,48 % 1,81 % -14,61 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 1,29 % 1,61 % -3,59 % -3,95 % -3,95 % -2,16 % 7,40 % -20,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % -10,11 % 26,78 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 11,04 % -7,86 % 15,57 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,73 % -20,90 % 32,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,67 % -1,77 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -2,25 % -3,99 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,88 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 15,66 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -13,25 % -21,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,19 % 10,35 % -
Sortino -0,46 -0,44 -
VAR 95 -3,03 % -2,96 % -
VAR 99 -7,52 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,32 -
TEV 17,84 % 17,77 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,19 0,25 -
Down Capture Ratio 0,20 0,30 -
Indice Omega 0,92 0,92 -
Reattività
Beta 0,38 0,31 -
18,93 12,39 -
Beta bull 0,34 0,11 -
Beta bear 0,71 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,71 0,04 -
Kurtosis 1,69 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR