Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,67 % 0,69 % 4,68 % -0,94 % 0,70 % 8,85 % 7,81 % - -
Categoria -0,34 % 0,86 % 2,33 % 7,31 % 1,56 % 4,47 % 13,00 % 16,11 % 27,72 % 34,93 %
Delta -0,06 % -1,53 % -1,63 % -2,63 % -2,49 % -3,77 % -4,15 % -8,30 % - -
Benchmark* -0,57 % 0,16 % 2,47 % 7,31 % 2,36 % 5,76 % 14,96 % 18,19 % 31,85 % 43,07 %
Delta 0,16 % -0,83 % -1,78 % -2,63 % -3,29 % -5,06 % -6,11 % -10,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 4,27 % -9,73 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,13 % -16,89 % 6,46 % 8,34 % 20,87 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,33 % -1,86 % 7,15 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,57 % -1,74 % 5,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,87 % 3,21 % -
Categoria 9,16 % 5,57 % 5,38 %
Delta -2,28 % -2,36 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -3,98 % -3,12 % -
Rischio
Volatilità 11,62 % 9,46 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -13,87 % -13,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,40 % 6,83 % -
Sortino 0,48 0,05 -
VAR 95 -2,72 % -2,45 % -
VAR 99 -4,67 % -3,91 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,03 -
TEV 6,86 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,65 0,55 -
Down Capture Ratio 0,67 0,57 -
Indice Omega 1,13 1,01 -
Reattività
Beta 0,68 0,61 -
83,52 79,56 -
Beta bull 0,68 0,65 -
Beta bear 0,74 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,25 -
Kurtosis 0,95 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR