Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 1,69 % 1,82 % 5,32 % 11,70 % 2,21 % 25,79 % 31,88 % - -
Categoria 0,00 % 1,30 % 1,12 % 1,23 % 3,88 % 1,16 % 10,18 % 5,84 % 16,31 % 28,54 %
Delta -0,36 % 0,38 % 0,70 % 4,09 % 7,82 % 1,05 % 15,61 % 26,03 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,79 % 0,93 % 4,15 % 8,28 % 1,22 % 15,98 % 17,17 % 34,46 % 65,12 %
Delta -0,12 % 0,90 % 0,89 % 1,17 % 3,42 % 0,99 % 9,82 % 14,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,22 % 15,73 % -15,46 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,68 % -11,80 % 9,93 % 3,23 % 12,68 % -7,67 % 5,22 %
Delta 19,03 % 8,05 % -3,67 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 12,17 % 5,10 % -3,73 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,22 % 7,57 % -
Categoria 8,18 % 0,91 % 3,12 %
Delta 19,03 % 6,66 % -
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta 12,17 % 3,61 % -
Rischio
Volatilità 11,82 % 13,80 % -
Volatilità Categoria 5,09 % 6,28 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -7,83 % -16,81 % -
Tempo di recupero 64 j 744 j -
DSR 7,26 % 9,73 % -
Sortino 3,24 0,54 -
VAR 95 -2,73 % -3,18 % -
VAR 99 -4,10 % -4,80 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,38 -
TEV 6,70 % 8,38 % -
Information ratio (IR) 1,82 0,43 -
Up Capture Ratio 1,61 1,42 -
Down Capture Ratio 1,41 1,30 -
Indice Omega 1,93 1,17 -
Reattività
Beta 1,53 1,38 -
77,01 68,18 -
Beta bull 1,41 1,30 -
Beta bear 1,86 1,52 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,34 -
Kurtosis 0,78 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market