Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 0,54 % 3,12 % 8,12 % 8,05 % 15,54 % 23,42 % 29,85 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta 0,57 % 0,58 % 0,90 % 1,55 % 1,01 % -1,31 % 0,26 % 19,14 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,37 % 0,41 % -0,88 % -2,29 % -4,95 % -10,44 % -8,70 % -1,00 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,83 % -5,54 % - - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 1,72 % 10,55 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,66 % 7,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,69 % 8,45 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta -2,49 % 5,17 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -8,76 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 12,19 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -8,85 % -12,63 % -
Tempo di recupero 72 j 342 j -
DSR 6,63 % 8,65 % -
Sortino 2,69 0,74 -
VAR 95 -1,50 % -2,94 % -
VAR 99 -4,56 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,52 -
TEV 6,12 % 6,58 % -
Information ratio (IR) -1,43 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,89 0,76 -
Indice Omega 2,07 1,24 -
Reattività
Beta 0,79 0,78 -
67,19 77,11 -
Beta bull 0,64 0,67 -
Beta bear 0,91 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,46 -
Kurtosis 3,15 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR