Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,15 % 0,86 % 2,29 % 3,60 % 1,21 % 16,10 % 22,87 % - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta -0,29 % 0,52 % 2,22 % 0,20 % -0,57 % 0,94 % -0,91 % 6,78 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta -0,21 % -0,22 % 1,81 % -3,08 % -4,58 % 0,47 % -9,81 % -13,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta -2,87 % 1,75 % 10,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,76 % 7,57 % -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta -2,87 % 3,83 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -12,46 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 10,46 % 12,29 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,85 % -12,63 % -
Tempo di recupero 72 j 342 j -
DSR 7,09 % 8,67 % -
Sortino 1,42 0,61 -
VAR 95 -1,84 % -2,94 % -
VAR 99 -4,56 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,43 -
TEV 6,24 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -2,00 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,74 0,80 -
Down Capture Ratio 0,95 0,80 -
Indice Omega 1,45 1,19 -
Reattività
Beta 0,77 0,79 -
70,38 78,20 -
Beta bull 0,64 0,69 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,36 -
Kurtosis 1,98 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR