Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 1,06 % 1,64 % 3,00 % 3,23 % 11,13 % 19,55 % - - -
Categoria 0,98 % 1,01 % 1,66 % 1,51 % 3,60 % 12,54 % 20,35 % 12,89 % 52,06 % 94,02 %
Delta 0,50 % 0,06 % -0,02 % 1,49 % -0,37 % -1,41 % -0,80 % - - -
Benchmark* 1,02 % 0,86 % 1,91 % 1,58 % 5,70 % 17,59 % 26,20 % 32,03 % 80,66 % 150,94 %
Delta 0,46 % 0,21 % -0,27 % 1,42 % -2,47 % -6,47 % -6,65 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,83 % -5,54 % - - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 1,62 % 10,69 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,66 % 7,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,72 % - -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 1,21 % - -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta -5,25 % - -
Rischio
Volatilità 9,68 % - -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -8,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,54 % - -
Sortino 1,96 - -
VAR 95 -1,81 % - -
VAR 99 -4,56 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 - -
TEV 6,10 % - -
Information ratio (IR) -0,86 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,58 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
65,36 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -0,66 - -
Kurtosis 2,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR