Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,20 % 4,92 % -7,86 % -4,12 % -4,23 % 3,07 % 21,90 % - -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta 0,49 % -0,57 % -2,04 % 1,42 % 1,09 % 2,12 % 1,72 % 4,21 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta 0,39 % -0,10 % 1,00 % 3,59 % 2,44 % 4,09 % -1,40 % -8,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,56 % 15,68 % -5,89 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -2,01 % 1,62 % 10,20 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,67 % -3,80 % 7,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 6,52 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 1,84 % 2,52 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,55 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 15,31 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,44 % -17,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,75 % 10,54 % -
Sortino -0,01 0,37 -
VAR 95 -3,76 % -3,69 % -
VAR 99 -9,85 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,28 -
TEV 6,38 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 0,97 1,12 -
Reattività
Beta 0,83 0,86 -
86,30 85,97 -
Beta bull 0,68 0,77 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,11 -
Kurtosis 8,19 3,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR