Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,08 % -0,08 % 3,45 % 1,01 % 2,71 % 8,16 % 38,97 % - -
Categoria 0,42 % 0,87 % 0,62 % 4,19 % -0,71 % 1,63 % 7,72 % 23,66 % 50,43 % 87,21 %
Delta -0,37 % -0,95 % -0,70 % -0,74 % 1,72 % 1,08 % 0,44 % 15,31 % - -
Benchmark* 0,63 % 1,29 % 1,61 % 6,41 % -0,20 % 2,02 % 11,90 % 40,17 % 87,88 % 149,52 %
Delta -0,58 % -1,38 % -1,69 % -2,96 % 1,21 % 0,69 % -3,74 % -1,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,48 % 12,94 % -16,52 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,15 % -16,05 % 23,15 % 8,75 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 12,86 % -1,21 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,26 % -6,55 % -3,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 12,10 % -
Categoria 6,24 % 7,24 % 9,42 %
Delta -0,71 % 4,86 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -3,93 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 20,83 % 16,23 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,57 % -21,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,03 % 11,94 % -
Sortino 0,17 0,77 -
VAR 95 -6,53 % -3,67 % -
VAR 99 -10,07 % -7,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,57 -
TEV 6,76 % 7,14 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,09 -
Up Capture Ratio 1,12 1,08 -
Down Capture Ratio 1,21 1,09 -
Indice Omega 1,12 1,24 -
Reattività
Beta 1,10 1,04 -
90,20 80,78 -
Beta bull 1,08 0,94 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,96 -
Kurtosis 2,71 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR