Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,17 % -1,02 % 0,80 % -6,38 % -2,26 % 1,72 % -3,92 % - -
Categoria 0,66 % 2,44 % -6,55 % -9,40 % -8,89 % -5,43 % -7,42 % -6,29 % 76,03 % 43,22 %
Delta -0,85 % -2,27 % 5,53 % 10,20 % 2,50 % 3,16 % 9,15 % 2,38 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta -0,14 % -2,57 % 4,22 % 9,64 % 4,07 % 2,25 % 9,41 % -2,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,82 % 3,00 % -8,67 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -1,34 % 5,33 % -19,91 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 0,31 % -7,78 % -3,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,47 % -1,58 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 1,37 % -0,38 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 5,50 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 9,94 % 8,61 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -9,01 % -12,89 % -
Tempo di recupero - 888 j -
DSR 7,59 % 6,46 % -
Sortino -0,39 -0,64 -
VAR 95 -2,47 % -2,16 % -
VAR 99 -3,59 % -2,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,48 -
TEV 11,92 % 13,11 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,51 0,32 -
Down Capture Ratio 0,44 0,36 -
Indice Omega 0,93 0,86 -
Reattività
Beta 0,39 0,32 -
29,83 37,49 -
Beta bull 0,40 0,33 -
Beta bear 0,10 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,10 -
Kurtosis -0,23 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR