Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,20 % 5,28 % 0,57 % 0,13 % 1,46 % 6,17 % 20,20 % - -
Categoria 0,53 % 0,40 % 3,48 % -2,03 % -2,67 % -2,34 % 4,95 % 5,14 % 22,22 % 31,05 %
Delta -0,28 % 0,79 % 1,79 % 2,60 % 2,81 % 3,80 % 1,22 % 15,06 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,10 % 3,96 % -1,04 % -0,61 % -0,18 % 8,51 % 14,53 % 32,19 % 47,00 %
Delta -0,43 % 1,09 % 1,32 % 1,61 % 0,74 % 1,64 % -2,34 % 5,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,89 % 7,28 % -25,56 % - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta -0,29 % 7,97 % -9,58 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,20 % 3,26 % -9,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,83 % 5,56 % -
Categoria 5,09 % 0,90 % 4,95 %
Delta -0,26 % 4,67 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta -3,76 % 2,08 % -
Rischio
Volatilità 25,47 % 21,36 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -25,84 % -25,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,27 % 14,65 % -
Sortino 0,10 0,19 -
VAR 95 -6,27 % -4,38 % -
VAR 99 -8,59 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,13 -
TEV 13,36 % 11,85 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,18 -
Up Capture Ratio 1,17 1,12 -
Down Capture Ratio 1,25 1,08 -
Indice Omega 1,07 1,09 -
Reattività
Beta 1,25 1,14 -
75,54 70,30 -
Beta bull 1,61 1,37 -
Beta bear 0,99 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,42 0,19 -
Kurtosis 2,52 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR