Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -2,43 % -4,32 % -12,54 % -20,27 % -21,49 % -14,59 % -21,32 % - -
Categoria -0,21 % -0,46 % 2,27 % 1,28 % 1,86 % 1,29 % -0,42 % 6,80 % 70,61 % 63,91 %
Delta -0,19 % -1,97 % -6,59 % -13,81 % -22,12 % -22,78 % -14,17 % -28,12 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,15 % -1,77 % -1,99 % -1,41 % -2,21 % -4,55 % 14,77 % 53,53 % 74,52 %
Delta -0,34 % -2,58 % -2,55 % -10,54 % -18,86 % -19,28 % -10,04 % -36,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,20 % -7,09 % 13,53 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 15,00 % -4,84 % 2,32 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 16,69 % -17,87 % 18,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,59 % -7,68 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -14,17 % -9,90 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -10,04 % -12,38 % -
Rischio
Volatilità 13,70 % 11,49 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,49 % -23,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,09 % 8,92 % -
Sortino -1,58 -1,18 -
VAR 95 -3,12 % -2,60 % -
VAR 99 -7,11 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,91 -
TEV 22,54 % 19,70 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,63 -
Up Capture Ratio -0,16 -0,06 -
Down Capture Ratio 0,16 0,10 -
Indice Omega 0,59 0,69 -
Reattività
Beta -0,01 0,03 -
0,01 0,25 -
Beta bull 0,23 0,15 -
Beta bear -0,17 -0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,19 -
Kurtosis 3,56 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR