Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 4,01 % -6,50 % -19,94 % -16,20 % -17,25 % -9,46 % 2,27 % - -
Categoria 0,78 % 4,01 % -5,74 % -16,11 % -9,01 % -13,50 % 1,93 % 18,67 % 76,88 % 113,04 %
Delta -0,46 % 0,00 % -0,75 % -3,83 % -7,19 % -3,75 % -11,39 % -16,40 % - -
Benchmark* 0,92 % 4,72 % -5,72 % -16,54 % -8,74 % -13,90 % 4,44 % 25,53 % 95,42 % 144,19 %
Delta -0,59 % -0,71 % -0,77 % -3,40 % -7,46 % -3,35 % -13,89 % -23,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,82 % 18,85 % -25,37 % - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -9,22 % -0,27 % -9,66 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,69 % -3,24 % -10,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,67 % 0,25 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -11,82 % -6,73 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -15,38 % -9,06 % -
Rischio
Volatilità 15,20 % 17,13 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -16,81 % -20,28 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 11,53 % 12,03 % -
Sortino -0,96 -0,19 -
VAR 95 -3,38 % -3,94 % -
VAR 99 -6,42 % -6,21 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,14 -
TEV 8,81 % 9,49 % -
Information ratio (IR) -1,75 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,76 0,88 -
Down Capture Ratio 1,12 1,05 -
Indice Omega 0,80 0,99 -
Reattività
Beta 0,83 0,92 -
69,45 69,77 -
Beta bull 0,78 0,89 -
Beta bear 0,65 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,05 -
Kurtosis 0,74 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR