Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,17 % 0,68 % 6,66 % 9,16 % 0,00 % 20,61 % 36,90 % - -
Categoria 0,18 % 0,04 % -0,45 % 1,09 % 4,12 % 0,00 % 5,38 % 0,44 % 3,05 % 7,13 %
Delta 0,31 % 0,13 % 1,13 % 5,57 % 5,04 % 0,00 % 15,23 % 36,46 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,37 % -0,82 % 1,22 % 5,37 % 0,00 % 4,46 % -5,62 % -3,85 % 2,12 %
Delta 0,36 % -0,20 % 1,50 % 5,44 % 3,79 % 0,00 % 16,16 % 42,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,38 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 15,23 % 13,18 % 5,28 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,65 % 11,14 % -
Categoria 8,24 % 0,29 % 0,59 %
Delta 15,41 % 10,85 % -
Benchmark* 8,17 % -2,18 % -0,96 %
Delta 15,48 % 13,32 % -
Rischio
Volatilità 5,64 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 2,82 % 3,68 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,09 % 6,80 % 6,22 %
Max drawdown -2,43 % -7,84 % -
Tempo di recupero 56 j 231 j -
DSR 2,39 % 5,35 % -
Sortino 8,33 1,67 -
VAR 95 -0,60 % -1,69 % -
VAR 99 -1,24 % -3,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,52 1,13 -
TEV 3,77 % 5,99 % -
Information ratio (IR) 4,11 2,22 -
Up Capture Ratio 1,19 1,18 -
Down Capture Ratio 0,16 0,53 -
Indice Omega 3,12 1,47 -
Reattività
Beta 0,84 0,79 -
57,44 45,86 -
Beta bull 1,20 0,44 -
Beta bear 0,41 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,60 -
Kurtosis 0,64 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index