Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,13 % -2,61 % -7,43 % -0,54 % -5,71 % 5,78 % 32,35 % - -
Categoria 0,05 % 0,02 % 0,15 % -2,22 % 0,38 % -1,38 % 3,09 % 4,41 % 3,15 % 5,01 %
Delta 0,09 % -0,15 % -2,77 % -5,21 % -0,92 % -4,33 % 2,69 % 27,95 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -1,68 % -4,35 % -0,99 % -3,84 % 1,47 % -3,06 % -12,19 % -0,24 %
Delta -0,02 % 0,05 % -0,93 % -3,07 % 0,46 % -1,87 % 4,30 % 35,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 15,58 % 13,33 % 5,31 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 9,06 % -
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,86 % 8,00 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,02 % 10,55 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 8,36 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,38 % 6,11 % -
Sortino 0,44 1,05 -
VAR 95 -2,08 % -2,08 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,77 -
TEV 4,14 % 5,84 % -
Information ratio (IR) 0,97 1,81 -
Up Capture Ratio 0,97 1,13 -
Down Capture Ratio 0,73 0,59 -
Indice Omega 1,16 1,33 -
Reattività
Beta 1,07 0,87 -
79,86 52,19 -
Beta bull 1,35 0,46 -
Beta bear 1,27 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,05 -
Kurtosis 5,56 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index