Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,60 % -0,69 % 2,02 % 3,01 % -2,51 % -1,93 % 37,30 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta 0,36 % -0,47 % -0,47 % 1,50 % 1,53 % -3,01 % -2,29 % 27,71 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,45 % -0,07 % 0,35 % 1,93 % 3,20 % 2,30 % 2,84 % 37,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 15,58 % 13,22 % 5,39 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,08 % 11,36 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -0,88 % 8,18 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 4,10 % 11,57 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,63 % 5,43 % -
Sortino -0,29 1,53 -
VAR 95 -2,08 % -1,48 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 1,07 -
TEV 4,42 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,93 2,23 -
Up Capture Ratio 1,16 1,23 -
Down Capture Ratio 0,90 0,55 -
Indice Omega 0,92 1,51 -
Reattività
Beta 1,16 0,92 -
78,70 55,35 -
Beta bull 1,45 0,66 -
Beta bear 1,25 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,98 -
Kurtosis 5,14 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index