Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,40 % 0,31 % -3,61 % -4,60 % -4,81 % 3,44 % 37,92 % - -
Categoria 0,10 % 0,26 % 0,30 % -0,49 % -1,00 % -1,01 % 2,38 % 7,32 % 2,12 % 5,60 %
Delta 0,47 % 1,14 % 0,01 % -3,12 % -3,61 % -3,80 % 1,06 % 30,60 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,56 % -0,08 % -2,94 % -4,37 % -4,71 % -0,97 % -2,88 % -10,92 % -1,06 %
Delta 0,53 % 0,85 % 0,40 % -0,67 % -0,24 % -0,09 % 4,41 % 40,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 15,59 % 13,33 % 5,27 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 10,60 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta 2,73 % 8,98 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,36 % 11,81 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,43 % 5,84 % -
Sortino 0,46 1,34 -
VAR 95 -2,08 % -1,65 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,97 -
TEV 4,17 % 5,69 % -
Information ratio (IR) 1,05 2,07 -
Up Capture Ratio 0,99 1,15 -
Down Capture Ratio 0,77 0,54 -
Indice Omega 1,17 1,44 -
Reattività
Beta 1,06 0,87 -
79,99 51,33 -
Beta bull 1,30 0,42 -
Beta bear 1,27 1,21 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -1,15 -
Kurtosis 5,25 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index