Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,42 % 0,12 % 1,22 % -7,15 % -6,02 % 2,67 % 30,44 % - -
Categoria -0,06 % -0,09 % -0,05 % 1,35 % -1,15 % -1,30 % 2,04 % 5,32 % 1,73 % 6,38 %
Delta 0,03 % 0,51 % 0,17 % -0,13 % -6,00 % -4,71 % 0,63 % 25,12 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,17 % -0,82 % -1,36 % -5,87 % -6,02 % -1,56 % -8,08 % -12,18 % -0,04 %
Delta 0,01 % 0,59 % 0,94 % 2,59 % -1,28 % 0,00 % 4,23 % 38,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 15,60 % 13,27 % 5,31 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 10,77 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -0,44 % 8,46 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 2,87 % 12,22 % -
Rischio
Volatilità 8,95 % 8,02 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,54 % 5,81 % -
Sortino -0,12 1,37 -
VAR 95 -2,08 % -1,65 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,99 -
TEV 3,99 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,72 2,20 -
Up Capture Ratio 0,98 1,21 -
Down Capture Ratio 0,84 0,54 -
Indice Omega 0,97 1,44 -
Reattività
Beta 1,07 0,89 -
80,44 53,01 -
Beta bull 1,13 0,44 -
Beta bear 1,26 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,16 -
Kurtosis 5,41 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index