Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,06 % 0,87 % 2,61 % 2,45 % 3,50 % 1,63 % 3,87 % - -
Categoria 0,03 % -0,33 % 0,74 % -0,67 % -6,44 % -6,29 % -1,63 % -2,36 % 3,30 % 17,09 %
Delta -0,12 % 0,27 % 0,13 % 3,29 % 8,89 % 9,79 % 3,26 % 6,23 % - -
Benchmark* 0,35 % -0,52 % 1,34 % -0,39 % -6,83 % -6,74 % -1,98 % -2,21 % 2,64 % 22,73 %
Delta -0,44 % 0,47 % -0,46 % 3,01 % 9,29 % 10,24 % 3,62 % 6,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,33 % 6,11 % -18,05 % - - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta -8,53 % 2,49 % -9,96 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -9,29 % 1,38 % -8,20 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,49 % 0,81 % -
Categoria -0,82 % -0,50 % 0,68 %
Delta 3,30 % 1,31 % -
Benchmark* -0,99 % -0,40 % 0,42 %
Delta 3,48 % 1,21 % -
Rischio
Volatilità 6,27 % 7,19 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 6,91 % 7,02 %
Volatilità Benchmark 10,08 % 8,22 % 8,35 %
Max drawdown -5,35 % -11,87 % -
Tempo di recupero - 731 j -
DSR 4,64 % 5,20 % -
Sortino -0,07 -0,40 -
VAR 95 -1,17 % -1,67 % -
VAR 99 -2,85 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,29 -
TEV 8,52 % 7,65 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,16 -
Up Capture Ratio 0,48 0,55 -
Down Capture Ratio 0,32 0,48 -
Indice Omega 1,03 0,91 -
Reattività
Beta 0,34 0,45 -
29,32 26,37 -
Beta bull 0,27 0,43 -
Beta bear 0,28 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,51 0,04 -
Kurtosis 1,29 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index