Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,83 % 2,44 % 7,71 % 1,73 % 4,47 % 7,83 % 22,41 % - -
Categoria -0,08 % 0,65 % 1,69 % 6,60 % -0,88 % 1,67 % 5,04 % 17,84 % 34,83 % 41,37 %
Delta 0,19 % 0,18 % 0,75 % 1,11 % 2,61 % 2,80 % 2,78 % 4,58 % - -
Benchmark* 0,22 % 1,63 % 2,82 % 7,85 % -3,21 % -0,44 % 6,89 % 25,92 % 64,45 % 100,70 %
Delta -0,11 % -0,80 % -0,38 % -0,14 % 4,94 % 4,91 % 0,94 % -3,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,49 % 9,31 % -12,86 % - - - - -
Categoria 11,73 % 10,10 % -13,77 % 14,76 % 3,48 % 17,63 % -9,25 % 7,26 %
Delta 0,75 % -0,79 % 0,91 % - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -8,08 % -5,72 % -0,58 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 7,62 % -
Categoria 3,36 % 6,71 % 5,92 %
Delta 1,25 % 0,92 % -
Benchmark* 4,83 % 9,96 % 9,56 %
Delta -0,22 % -2,33 % -
Rischio
Volatilità 11,01 % 9,65 % -
Volatilità Categoria 10,15 % 8,60 % 8,56 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 11,31 % 11,20 %
Max drawdown -13,75 % -13,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,74 % 7,23 % -
Sortino 0,19 0,67 -
VAR 95 -2,57 % -2,18 % -
VAR 99 -4,72 % -4,31 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,50 -
TEV 9,59 % 7,64 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,71 0,75 -
Down Capture Ratio 0,68 0,72 -
Indice Omega 1,06 1,21 -
Reattività
Beta 0,57 0,64 -
53,99 55,52 -
Beta bull 0,41 0,44 -
Beta bear 0,50 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,87 -
Kurtosis 1,53 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market