Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 0,04 % 2,86 % -6,49 % -6,43 % -5,75 % 2,65 % 17,64 % - -
Categoria 0,11 % 0,14 % 1,33 % -1,05 % 0,00 % -0,34 % 3,40 % 10,60 % 15,86 % 6,06 %
Delta 0,83 % -0,09 % 1,53 % -5,43 % -6,42 % -5,41 % -0,76 % 7,04 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,14 % 1,33 % -1,05 % 0,00 % -0,34 % 3,40 % 10,60 % 15,86 % 6,06 %
Delta 0,83 % -0,09 % 1,53 % -5,43 % -6,42 % -5,41 % -0,76 % 7,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,74 % 4,72 % 14,77 % - - - - -
Categoria 7,37 % 3,74 % -0,85 % 3,79 % -6,80 % 2,28 % -2,66 % 0,97 %
Delta 5,38 % 0,97 % 15,62 % - - - - -
Benchmark* 7,37 % 3,74 % -0,85 % 3,79 % -6,80 % 2,28 % -2,66 % 0,97 %
Delta 5,38 % 0,97 % 15,62 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,25 % 4,07 % -
Categoria 2,21 % 2,77 % 2,79 %
Delta -3,45 % 1,30 % -
Benchmark* 2,21 % 2,77 % 2,79 %
Delta -3,45 % 1,30 % -
Rischio
Volatilità 9,40 % 9,26 % -
Volatilità Categoria 2,92 % 2,27 % 2,06 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 2,27 % 2,06 %
Max drawdown -11,92 % -14,21 % -
Tempo di recupero - 624 j -
DSR 6,84 % 6,55 % -
Sortino -0,66 0,22 -
VAR 95 -2,41 % -2,35 % -
VAR 99 -3,23 % -3,62 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,15 -
TEV 8,17 % 8,66 % -
Information ratio (IR) -0,41 0,15 -
Up Capture Ratio 1,48 1,36 -
Down Capture Ratio 2,15 1,19 -
Indice Omega 0,85 1,08 -
Reattività
Beta 1,69 1,46 -
29,33 13,92 -
Beta bull 1,38 2,38 -
Beta bear 1,64 1,30 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,28 -
Kurtosis 1,01 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)