Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,41 % -1,27 % -1,63 % -7,24 % -7,05 % -6,31 % -15,22 % - -
Categoria -0,03 % 0,35 % -0,45 % -1,43 % -8,56 % -7,75 % -3,94 % -11,69 % -0,39 % 13,37 %
Delta -0,17 % -0,76 % -0,81 % -0,20 % 1,32 % 0,70 % -2,37 % -3,53 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,55 % -0,36 % -0,86 % -7,48 % -7,29 % -2,24 % -8,80 % 3,98 % 22,75 %
Delta -0,50 % -0,96 % -0,91 % -0,77 % 0,24 % 0,24 % -4,07 % -6,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,62 % 0,63 % -18,41 % - - - - -
Categoria 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -10,20 %
Delta -5,40 % 0,95 % -9,42 % - - - - -
Benchmark* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Delta -7,18 % 0,55 % -11,55 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,84 % -4,09 % -
Categoria -4,46 % -2,61 % -0,29 %
Delta -0,38 % -1,49 % -
Benchmark* -3,49 % -1,78 % 0,55 %
Delta -1,36 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 8,05 % 8,82 % -
Volatilità Categoria 9,46 % 8,56 % 8,73 %
Volatilità Benchmark 10,08 % 8,64 % 8,79 %
Max drawdown -8,90 % -18,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,96 % 6,99 % -
Sortino -1,12 -0,99 -
VAR 95 -1,42 % -1,69 % -
VAR 99 -4,17 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,78 -
TEV 5,69 % 7,85 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,60 0,53 -
Down Capture Ratio 0,71 0,66 -
Indice Omega 0,69 0,75 -
Reattività
Beta 0,66 0,61 -
68,23 35,55 -
Beta bull 0,62 0,80 -
Beta bear 0,66 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,43 -
Kurtosis 3,82 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index