Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 2,34 % 5,42 % 15,27 % 1,02 % 4,42 % 9,97 % 6,78 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 2,52 % 9,69 % -2,34 % 1,00 % 6,25 % 23,38 % 56,86 % 83,95 %
Delta -0,26 % 1,31 % 2,89 % 5,59 % 3,36 % 3,42 % 3,72 % -16,60 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,50 % 0,82 % 2,11 % 4,33 % 4,10 % 3,77 % 0,50 % -31,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % -0,22 % -9,53 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -4,64 % -14,38 % 6,51 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,24 % -19,70 % 3,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % 2,95 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,81 % -6,27 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,14 % -10,75 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,84 % -21,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,34 % 11,65 % -
Sortino 0,22 0,01 -
VAR 95 -4,49 % -4,08 % -
VAR 99 -10,18 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,01 -
TEV 8,38 % 8,77 % -
Information ratio (IR) -0,02 -1,23 -
Up Capture Ratio 1,01 0,79 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,12 1,03 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
80,88 68,76 -
Beta bull 0,89 0,85 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,79 -
Kurtosis 3,56 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR