Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 3,87 % -0,18 % 3,18 % 0,08 % -0,17 % 5,53 % 19,82 % - -
Categoria 0,40 % 3,08 % -0,35 % 3,55 % 0,72 % 0,49 % 5,72 % 34,04 % 42,78 % 56,40 %
Delta 0,16 % 0,79 % 0,17 % -0,37 % -0,65 % -0,66 % -0,19 % -14,22 % - -
Benchmark* 0,79 % 3,24 % -0,89 % 2,90 % -0,27 % -0,82 % 4,16 % 35,09 % 45,58 % 61,97 %
Delta -0,22 % 0,63 % 0,71 % 0,28 % 0,34 % 0,65 % 1,37 % -15,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 10,58 % -17,52 % - - - - -
Categoria 14,21 % 14,54 % -12,55 % 9,58 % 6,33 % 21,58 % -11,70 % 12,16 %
Delta -7,58 % -3,95 % -4,97 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,57 % -5,56 % -6,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 4,23 % -
Categoria 7,95 % 8,63 % 7,44 %
Delta -1,23 % -4,40 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,33 % -4,97 % -
Rischio
Volatilità 17,50 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,46 % -18,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % 11,99 % -
Sortino 0,29 0,12 -
VAR 95 -3,91 % -3,74 % -
VAR 99 -6,71 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 6,78 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 1,10 1,07 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
88,84 86,22 -
Beta bull 0,74 0,83 -
Beta bear 0,71 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,28 -
Kurtosis 0,20 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR